Afin de répliquer une version de l’indice S&P 500 alignée sur un scénario climatique de 1,5 °C construit à l’aide au modèle prospectif Transition Pathway, Invesco lance l’Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG.
L’Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG est le nouvel ETF d’Invesco. Catégorisé Article 8 de la SFDR, assorti de frais annuels limités à 0,09 %, le tracker intégrera les données Transition Pathway de Trucost dans la composante prospective de la méthodologie de l’indice S&P.
Un facteur « crucial » lorsqu’il s’agit d’atténuer les risques climatiques et de s’exposer aux opportunités de la transition vers la décarbonisation. L’ETF répliquera l’indice S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG Index.
Stratégie d’optimisation
L’indice de référence est élaboré à partir de l’indice S&P 500 original en excluant les sociétés impliquées dans les domaines du tabac, du charbon thermique, des sables bitumineux, des armes controversées ou « légères » et des contrats militaires, qui ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ou qui ne sont pas couvertes par la plateforme de données ESG du fournisseur de l’indice.
Il applique une stratégie d’optimisation pour répondre aux objectifs climatiques et ESG visés, en minimisant la différence de pondération des titres et des secteurs.
« De nombreux investisseurs souhaitant inclure des objectifs liés au climat dans leurs portefeuilles, souligne Gary Buxton, responsable des ETF et des stratégies indexées pour la région EMEA chez Invesco, attendent également d’obtenir des performances similaires à celles des indices de référence standard. »
Deux objectifs qui peuvent sembler contradictoires !
« Nous sommes convaincus, continue le professionnel, que notre nouvel ETF offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier à la fois d’un écart de performance réduit et d’une trajectoire plus cohérente vers la décabonisation. »
ML
