L’institution européenne a infligé le 21 mars deux amendes à la banque pour avoir appliqué une mauvaise méthode d’évaluation des risques de prêt.
La Banque centrale européenne (BCE) a sanctionné la Confédération nationale du Crédit Mutuel de deux amendes, pour un montant cumulé de 3,54 M€. Il lui est reproché d’avoir sous-estimé le risque de crédit sur ses portefeuilles de prêt.
« Entre mai 2021 et avril 2022, en utilisant des modèles internes pour déterminer le niveau de risque de ses actifs, la banque n’a pas appliqué les niveaux planchers de la BCE pour calculer le risque de crédit de certaines expositions, indique la BCE dans un communiqué. Cela constitue une faute sérieuse […] et la banque n’a pas pris les actions qui s’imposaient pour remédier à ces failles. »
La BCE ajoute que l’application de ces modèles l’a empêché d’avoir « une vue globale du profil de risque de la banque ».
L’organisme monétaire précise qu’elle a autorisé en avril 2022 - après les faits reprochés - le Crédit Mutuel à utiliser un modèle d’évaluation des risques moins sophistiqués qui n’impose plus d’utiliser les fameux niveaux planchers de la BCE.
Le Crédit Mutuel a la possibilité de faire appel de cette sanction pécuniaire devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), mais la banque a déjà annoncé à l’Agefi qu’elle ne comptait pas utiliser cette voie de recours.
La BCE a le pouvoir d’imposer des amendes administratives aux grosses banques qui enfreignent la réglementation de l’Union européenne. Celles-ci peuvent aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel, jusqu’au double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter. La sanction aurait donc pu être beaucoup plus sévère pour le Crédit Mutuel, dont les manquements sont considérés comme « mineurs » et « modérément sévères » par la BCE.
En août 2023, la banque centrale avait infligé une amende de 4,47 M€ à Volksbank. L’établissement autrichien avait mal calculé ses besoins en fonds propres, appliquant une pondération du risque trop faible.
