20072024

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Gestion d’actifs

Source et Rothschild RBIS lancent un nouvel ETF

Source, l'un des premiers fournisseurs européens de fonds indiciels cotés (ETF), et Risk Based Investment Solutions, filiale de Rothschild & Co, ont lancé le fonds Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF.

Cet ETF vise à offrir aux investisseurs une exposition aux actions américaines avec une volatilité moindre par rapport aux investissements traditionnels utilisant une pondération par la capitalisation boursière, sans sacrifier les performances à long terme.

Ce nouveau tracker réplique la performance de l’indice R Risk-Based US Equity.

Les 500 valeurs américaines du S&P 500 sont éligibles, mais seules les 250 les moins risquées (sur la base de leur volatilité et corrélation) sont sélectionnées.

Pour information, depuis janvier 2015, l’indice R-Risk Based US Equity a montré une volatilité plus faible que le S&P 500, tout en surperformant ce benchmark, délivrant ainsi un meilleur rendement ajusté du risque.