Gestion d’actifs

Robeco lance une stratégie quantitative multi-facteurs crédit

Robeco lance RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits, sa première stratégie obligataire quantitative multi-facteurs basée sur les ODD et le climat.

Avec Robeco lance RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor, Credits, Robeco innove une nouvelle fois. Il s’agit sa première stratégie obligataire multi-facteurs basée sur les Objectifs de développement des Nations unies (ODD) et sur le climat. Elle est classée Article 9 de la SFDR. « S’appuyant sur la robustesse du modèle de sélection de crédit multifactoriel appliqué aux portefeuilles clients depuis 2012, est-il expliqué dans le communiqué de lancement du fonds, RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits fait de la durabilité sa priorité. Avec la volonté de répondre aux enjeux de décarbonation, la moyenne des émissions de carbone du portefeuille sera maintenue en dessous de celle de l’Accord de Paris. »

Battre l’indice en abaissant le niveau d’émission

La référence est l’indice Solactive Paris-Aligned Global Corporate. Les émissions de carbone du fonds seront inférieures de 50 %à celle de cet indice de référence « crédit » classique. L’objectif de décarbonation est de 7 % par an. La stratégie investira dans des entreprises qui ont une contribution – positive et mesurable – aux ODD, en utilisant le cadre de compétences propriétaire spécifique de Robeco. Grâce à son processus d’investissement quantitatif, la stratégie intégrera aussi d’autres dimensions de durabilité, comme la gestion des risques ESG, la consommation d’eau, la réduction des déchets ou encore l’exclusion des entreprises qui ne répondent pas aux normes de durabilité requises.

RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits a pour ambition de surperformer son indice de 50 points de base par an sur un cycle économique complet. Le portefeuille sera géré par l’équipe Quant Fixed Income que codirige Patrick Houweling, un professionnel renommé dans l’univers de la gestion quantitative et à qui l’on doit nombre de recherches académiques.

« Je suis enthousiaste, confie celui-ci, à l’idée de gérer cette nouvelle stratégie avec l’ensemble de l’équipe quantitative obligataire de Robeco, et ce afin de mettre à profit, à l’attention de nos clients, notre expertise de long terme en investissement multifactoriel et faciliter ainsi l’atteinte de leurs objectifs en matière de durabilité et de décarbonation. » Robeco, qui a été fondée en 1929 à Rotterdam et qui est depuis 2013 une filiale d’Orix Corporation Europe, dispose aujourd’hui de 16 bureaux dans le monde. Leader de l’investissement durable depuis 1995, l’entreprise gère 201 Md€ (au 31 décembre 2021), dont 195 Md€ intégrant les critères ESG.

ML